証券・資産運用会社のミドル・バックオフィスという仕事市場・信用リスク管理担当
市場・信用リスク管理担当
証券会社が自社の資金で行う売買(トレーディング)で、相場の変動によって出る損失(市場リスク)や、取引相手が約束を果たせなくなる損失(信用リスク)を数字で測り、決められた範囲に収まっているかを見張る仕事です。トレーディング部門とは独立した立場で、「やりすぎ」を止める牽制役でもあります。
金融業界でのオペレーションやミドルオフィス経験、統計・リスクの知識が求められやすい
月の残業は目安20〜30時間程度。証券会社の求人票に月平均19〜22時間と書く例があり、口コミを集計した比較記事では大手証券の全社平均が月28〜35時間程度とされる(バックオフィス・企画部門は比較的少ない傾向)。相場が大きく動いた日の報告対応は上振れしやすい
証券会社のリスク管理求人で600万〜1,200万円程度の例があるが、情報が少なく参考程度。経験年数や外資系かどうかで大きく上下
- 業務内容
- トレーディング部門が持つ株式・債券などの損失の見込み額を、VaR(一定の確率のもとで想定される最大の損失額の目安)などの指標で毎日計算し、報告する
- 部門ごとに決められた「ここまで」の上限(リミット)を超えていないか監視する
- ストレステスト(相場が急落した場合にどれだけ損をするかの試算)の実施と結果の分析
- 取引相手の財務状況を確認し、取引の上限額を設定・見直す(信用リスク管理)
- 具体的な業務イメージ
-
1日の流れは、朝に前日の取引を反映したリスク指標の算出結果を確認し(1〜2時間ほど)、上限を超えているものや急に変化したものを調べて、トレーディング部門に確認します。日中は新しい取引や商品のリスクの評価、午後は週次・月次の報告資料の作成やモデルの見直しに時間を使います。
規模感は、監視する部門の数や商品の種類で変わります。毎日確認する指標は数十〜数百の項目になることもあり、全体を見渡したうえで「例外」だけに集中する見方が求められます。
成果物とツールは、リスク報告書にはExcelでのデータ集計とPowerPointでの要点の整理(例: 上限に近い項目だけを色付きで目立たせる)、リスクの計測には専用のリスク計測システムや、統計の知識を使った分析が結びつきます。
- この仕事のやりがい
- 損失の芽を早めに見つけ、会社全体を守る役割を担っている実感
- 相場の動きと自社の持ち高(保有している売買ポジション)を、数字で結びつけて理解できる面白さ
- 金融の専門性が積み上がり、市場の変化にも対応できる力がつく
- 向いている人
- 数字の変化から、気になる点を見つけて深掘りできる人
- トレーダーなど、立場が違う相手にも落ち着いて確認・指摘ができる人
- 統計や数理の考え方に興味があり、学び続けられる人
- 向いていない人
- 売買の成果を出して評価されたい人
- 相手に注意や指摘をすることに強い抵抗がある人
- 数字や統計を扱う仕事に苦手意識がある人
- つまずきやすいポイント
- トレーディング部門との間で、リスクの見方に意見の違いが出ることがある
- 指標の計算の前提(モデル)を理解しないと、数字の意味を説明できない
- 相場が急変した日は、短い時間で状況を整理して報告する必要がある
- 必要スキル
- 統計・数理の基礎 金融商品の知識 Excelでのデータ分析 報告資料の作成力 トレーダーとの折衝力
- その後のキャリアパス例
- リスク管理部門のリーダー・責任者へ
- 外資系金融機関やリスク計測の専門職(クオンツ=数学・統計で金融商品を分析する専門職に近い仕事)へ
- 資産運用会社のリスク管理への転身も
🎮 この職種を疑似体験
相場が急に動いた日の朝、トレーディング部門のあるデスク(売買を行うチーム)の損失見込み額(VaR)が、決められた上限に近づいていることが分かりました。あなたの次の一手は？
実務ではこう対応することが多いです
相場が動いている日に定例報告まで待つと、上限を超えてから気づくことになりかねません。超える前に共有し、対応の選択肢を残しておくのが実務の基本です。
実務ではこう対応することが多いです
上限は、会社として決めたルールで、担当者の判断で動かせるものではありません。見直しが必要な場合は、決められた手続き(責任者の承認など)を経て行います。
◎ それが実務でも評価される対応です
数字の変化の要因を押さえたうえで、早めに関係者へ共有し、対応を話し合うのが実務の基本です。数字から気になる点を見つけ、立場の違う相手にも落ち着いて確認できる人が、このパターンに向いています。
実務ではこう対応することが多いです
リスク管理は、数字で状況を示して判断を促す立場で、売買の判断はトレーディング部門が行います。売買の指示まで踏み込むと、牽制役としての独立性が損なわれます。
この職種で転職を考えたら
相性の良い転職エージェントは人によって違います。求人の量や、担当者との相性を見るためにも、2〜3社まとめて登録しておくのがおすすめです。
証券・資産運用会社のミドル・バックオフィス求人や選考ノウハウに強いタイプ
求人を見る(準備中)
自分のペースで求人を探したい人向け
求人を見る(準備中)※上記リンクの一部はアフィリエイトプログラムを経由しています。他の求人リンクは準備中で、提携が完了し次第順次差し替えます。
掲載の年収は各パターンの求人情報から算出した中央値の参考レンジです。経験・スキル・企業規模により変動します。